문서의 임의 삭제는 제재 대상으로, 문서를 삭제하려면 삭제 토론을 진행해야 합니다. 문서 보기문서 삭제토론 채권 (문단 편집) === 기간구조 === 이러한 시간가치는 다양한 만기에 대해 별개로 존재하게 된다. 한 발행자가 만기가 1년짜리 채권, 2년짜리 채권 10년짜리 채권을 발행했다고 하면 이 채권들로부터 해당 만기에 대한 새로운 시간가치(금리)를 뽑아낼 수 있게 된다(Bootstrapping 과정). 또한 해당 만기가 없을 경우 앞의 만기와 이후의 만기를 기준으로 메꿔넣는데 이를 보간(Interpolation)이라고 한다. 이를 바탕으로 테이블을 만들면 해당 발행인에 대한 기간구조를 만들게 된다. 이 기간구조가 있게 되면 이 발행인의 채권 가격 및 적용 금리는 이 기간구조를 따르게 되어있으며 시장에 없던 해당 발행인의 새로운 채권이 나타났을 경우 해당 채권의 현금흐름을 기간구조 상의 해당 만기 금리를 따르게 된다. 다시말해 1년과 3년 채권이 시장에 형성되어 있고 이를 바탕으로 기간구조가 형성될 경우 2년 채권의 적정 적용 금리를 추론할 수 있게 된다는 걸 의미한다.저장 버튼을 클릭하면 당신이 기여한 내용을 CC-BY-NC-SA 2.0 KR으로 배포하고,기여한 문서에 대한 하이퍼링크나 URL을 이용하여 저작자 표시를 하는 것으로 충분하다는 데 동의하는 것입니다.이 동의는 철회할 수 없습니다.캡챠저장미리보기