문서의 임의 삭제는 제재 대상으로, 문서를 삭제하려면 삭제 토론을 진행해야 합니다. 문서 보기문서 삭제토론 채권 (문단 편집) === 위험프리미엄 === 이러한 무위험 기간구조에 발행인의 부도가능성이 반영될 경우 금리는 더 상승을 하게 된다. 국고채가 1년간 주는 금리가 1.5%라고 할 때 망할 가능성 3%, 회수율 70%의 회사채 선순위의 적정 금리는 얼마일까? 이러한 위험 프리미엄이 가산된 금리가 일반 신용채권의 금리가 된다. [[CDS]] 시장이 발달한 해외물의 경우 신용위험만을 분리해 낸 파생상품 시장이 존재하며 회사채들은 여기에서 보여지는 [[스프레드(금융)|스프레드]]를 기초로 무위험(미국 국고채, 트레저리) 대비 가산금리로 거래가 된다. 물론 국내 무위험채권들도 해외시장에서는 위험채권들로 분류가 된다.저장 버튼을 클릭하면 당신이 기여한 내용을 CC-BY-NC-SA 2.0 KR으로 배포하고,기여한 문서에 대한 하이퍼링크나 URL을 이용하여 저작자 표시를 하는 것으로 충분하다는 데 동의하는 것입니다.이 동의는 철회할 수 없습니다.캡챠저장미리보기