문서의 임의 삭제는 제재 대상으로, 문서를 삭제하려면 삭제 토론을 진행해야 합니다. 문서 보기문서 삭제토론 GARCH (문단 편집) == 정의 == [math(\epsilon_{t})]를 white noise, [math(\omega)]를 상수라 하자. 이때 [math(\sigma_{t}^{2}\sim {\rm GARCH}(p, q))] 모형은 다음과 같이 정의된다. [math(\sigma_{t}^{2}=\omega+\alpha_{1}\epsilon_{t-1}^{2}+\cdots+\alpha_{q}\epsilon_{t-q}^{2}+\beta_{1}\sigma_{t-1}^{2}+\cdots+\beta_{p}\sigma_{t-p}^{2})] 일반적으로 가장 많이 사용되는 모형은 GARCH(1, 1)이다. [math(\sigma_{t}^{2}=\omega+\alpha\epsilon_{t-1}^{2}+\beta\sigma_{t-1}^{2})]저장 버튼을 클릭하면 당신이 기여한 내용을 CC-BY-NC-SA 2.0 KR으로 배포하고,기여한 문서에 대한 하이퍼링크나 URL을 이용하여 저작자 표시를 하는 것으로 충분하다는 데 동의하는 것입니다.이 동의는 철회할 수 없습니다.캡챠저장미리보기